讲 座 题 目：   A  Bridge between Machine Learning and Computational Finance

讲 座 时 间：2011年11月8日下午2:30-4:30

讲 座 地 点：西南科技大学计算机学院学术厅（东6E座202室）

专 家 简 介：顾凌云，博士

2002年获得Old Dominion University 电子工程及计算机专业硕士， 2006获得Carnegie Mellon University 计算机专业硕士，2010年获得Carnegie Mellon University计算机专业博士。从1998年至今，在电子科技大学电工学院、Old Dominion University、University of Florida、National Institute of Health、Carnegie Mellon University、Translucent Capital、Zest Cash等单位工作。研究方向为机器学习和数据挖掘，研究经验简介如下：

1、具有多年的金融建模，交易模型研究，模型回测及统计建模经验；

2、长期致力于将特征提取、信号处理应用在金融事件序列领域，包括使用自适应滤波，滤波器设计，特征频谱估计等；

3、多种机器学习/模型识别机数据挖掘算法在金融事件序列研究中的应用，包括Hidden Markov Models, Gaussian Mixture Models, Support Vector Regressions, Artificial Neural Networks, decision trees,Linear/logistic regressions, Bayesian networks等；

4、具有10年以上的Matlab编程及研究经验；